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英大纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告

ʱ䣺 2019-09-11

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 23 日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 42

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 43

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细...... 44

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 44

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 44

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 46

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 49

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 49

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 49

  11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53

  投资目标 本基金投资于固定收益类资产,在有效控制投资组合风险的前提下力争获取高

  投资策略 分析判断市场利率水平变动趋势,并预测下一阶段的利率水平,结合各类别资

  风险收益特征 本基金为债券型基金,该类基金长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。 4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  英大基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于 2012 年 8 月 17 日,注册资本金为 20,000

  万元人民币。现有三家股东,分别是网英大国际控股集团有限公司、中国交通建设股份有限公司、航天科工财务有限责任公司,持股比例分别为 49%、36%和 15%。

  公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司 90%以上的员工来自于基金公司等金融机构,平均行业从业时间超过 10 年,硕士以上学历的员工占员工总数 70%以上,核心团队拥有丰富的经验和行业影响力。

  公司自成立就秉承了国有企业诚信、责任、奉献的优良传统,确立了以“诚信、责任、专业、创新”为核心的企业文化,坚持以维护基金持有人利益为经营原则,坚持公募、私募协同发展、两翼齐飞的战略,坚持以市场为导向,坚持价值投资、长期投资理念,注重发展和创新,建立了科学、专业的投研体系和严谨的风控体系,力争成为具有核心竞争力、受人尊敬、业内领先的专业财富管理公司。

  截至 2019 年 6 月 30 日,本公司管理英大纯债债券型证券投资基金、英大领先回报混合型发

  起式证券投资基金、英大现金宝货币市场基金、英大国企改革主题股票型证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、英大睿盛混合型证券投资基金 8 只开放式证券投资基金,同时,管理过多个特定客户资产投资组合。

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》《英大纯债债券型证券投资基金招募说明书》的约定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。

  本报告期内,本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  2019 年上半年,央行继续维持稳健的货币政策,通过降准和公开市场操作等方式对冲流动性

  缺口,维护货币市场流动性“合理充裕”。经济数据方面,在宽货币宽信用政策持续发力、地方债提前发行以及更大规模减税降费政策落地的背景下,一季度信贷、社融增速开始企稳,各项经济数据降幅收窄,经济基本面出现短期企稳迹象;随后中美贸易冲突出现反复,制造业投资、消费、进出口数据乏力带动基本面重归下行通道。债券市场收益率在基本面反复和通胀预期的带动下维持震荡,短端收益率受资金面难再宽松影响低位徘徊,长端收益率震荡上行,呈现“倒 V 型”走势。

  同时,上半年信用违约事件持续高发,尤其是包商银行信用风险事件对市场产生了深远的影响,机构投资者风险偏好重归下行,债市流动性将长期维持“总量宽松但结构性紧张”的状态,流动性分层现象将长期存在。

  本基金上半年保持高评级、低杠杆和适度久期运作,调整了债券持仓结构,增加了高等级商业银行金融债占比,降低了信用债占比,在信用风险频发的环境下,严控产品信用风险,保持稳健的风格。

  截至本报告期末英大纯债债券 A 基金份额净值为 1.1255 元,本报告期基金份额净值增长率为

  0.54%;截至本报告期末英大纯债债券 C 基金份额净值为 1.1081 元,本报告期基金份额净值增长率为 0.39%;同期业绩比较基准收益率为 0.24%。

  展望 2019 年下半年,三季度通胀压力在高基数效应的影响下有所弱化,海外央行转向宽松将为中国货币政策宽松打开空间,中美贸易冲突将持续反复。经济基本面方面,基建投资受地方债发行高峰前置影响全年预计将前高后低,制造业、房地产投资、消费和进出口等数据将温和下行。

  包商银行信用风险事件使得市场风险偏好有所下降,同时经济基本面下行和货币政策宽松等诸多利好将为债市收益率打开下行空间。另外下半年是地产债到期和回售高峰期,在地产融资政策收紧的背景下,房地产公司融资压力巨大,预计信用违约事件将出现一定程度的蔓延。

  本基金三季度将着手调整债券持仓,适时增加长端利率债占比,同时提升组合久期,深入研究精选信用个券、防范信用风险,在保障流动性的前提下,继续保持稳健的风格,力争为持有人持续实现正收益。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以电子形式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

  本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由分管投资的副总经理或实际履行上述职务的其他人员担任;成员包括基金运营部、监察稽核部的负责人及其他根据议题需要指定的相关人员;委员会秘书由基金运营部负责人担任。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值委员会会议,但不介入基金日常估值业务。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

  本报告期本基金未进行利润分配,本基金的利润分配符合相关法规及基金合同的规定。

  本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  英大纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称

  “中国证监会”)证监许可[2013]第 126 号《关于核准英大纯债债券型证券投资基金募集的批复》核准,由英大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,494,717,488.32 元,业经北京兴华会计师事务所有限责任公司(2013)京会兴验字第 02010096 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《英大纯债债券型证券投资

  基金基金合同》于 2013 年 4 月 24 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为

  根据《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》和《英大纯债债券型证券投资基金招募说明书》,并报中国证监会备案,本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的,而不计提销售服务费的,称为 A类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本基金类别基金资产中计提销

  售服务费的,称为 C 类基金份额。 本基金 A 类、C 类基金份额分别设基金代码。由于基金费用的

  不同,本基金 A 类、C 类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。投资人可自行选择认购/申购的基金分类别。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额之间不得互相转换。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业(公司)债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、中票、债券回购、短期融资券、银行存款、中小企业私募债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资组合的比例范围为:本基金投资于固定收益类资产(含可转换债券和中小企业私募债券)的比例不低于基金资产的 80%;持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。

  本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

  准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称企业会计准则)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称

  中国基金业协会)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《英大纯债债券型证券投资基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务

  状况及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。此外,本财务报表在所有重大方面符合中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号》 中有关财务报表及其附注的披露要求。

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的

  通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46 号《关

  于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

  (1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

  (2)自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点,

  建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。

  2018 年 1 月 1 日 (含)以后,资管产品管理人 (以下称管理人)运营资管产品基金过程中发生

  的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值

  税。对资管产品基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,

  不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。免征增值税。

  (3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

  (4)对基金从上市公司取得的股息、红利所得对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公

  司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对所取得的股息

  红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内 (含 1 个

  月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年)的,暂

  减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。股权登记日为自 2013

  年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的,暂减按 25%计入应纳税所得额,股权登记日在 2015 年 9

  (5)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  (6)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。对投资者(包括个人

  (7)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金

  管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

  注:本表涉及报告期内未分配利润的变动项目中,如为利润减少或亏损,以-号填列。

  6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提,逐日累计至每

  月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.30% / 当年天数。②客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。

  注:支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月

  底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.1% / 当年天数。

  注:A 类基金份额不收取销售服务费;C 类基金份额收取销售服务费,主要用于本基金的持续销售以及基金份额持有人的服务。支付基金管理人的 C 类基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算方法如下:日 C 类基金份额销售服务费=前一日 C 类基金份额资产净值×0.30%/当年天数。

  注:本报告期及上年度可比期间,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金和存出保证金,于2019年6月30日的相关余额为人民币2,061.76元。 (2018

  注:本报告期及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

  本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。

  本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理目标。

  本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金通过信用分析团队建立了内部评级体系,对发行人及债券投资进行内部评级,建立债券投资库,同时追踪持仓债券发行人的相关风险事件,以控制可能出现的信用风险。

  本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

  注:短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告,以上按短期信用评级的债券投资不包括国债、政策性金融债及央行票据等。表中列示的未评级债券为超短期融资券。

  注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资不包括国债、政策性金融债及央行票据等。

  流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

  本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易;因此,除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

  本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

  本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

  利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息

  资产主要为银行存款、结算备付金、部分应收申购款、债券投资及买入返售金融资产等。生息负

  本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴

  注:上表中基金管理人从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

  本报告期内,本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议表决票收取时间为 2019

  过了《关于英大纯债债券型证券投资基金费率及收益分配有关事项调整的议案》,同意调整本基金的管理费率、托管费率、C 类基金份额的销售服务费率、赎回费率及收益分配原则。本次大会

  决议自 2019 年 6 月 19 日起正式生效,自基金份额持有人大会决议生效后的次日即 2019 年 6 月

  本报告期内,基金管理人于 2019 年 5 月 24 日发布公告,自 2019 年 5 月 22 日起,孔旺先生

  本报告期内,基金管理人于 2019 年 5 月 24 日发布公告,自 2019 年 5 月 22 日起,马晓燕女

  本报告期内,基金管理人于 2019 年 6 月 29 日发布公告,英大基金管理有限公司总经理助理

  (投资总监)张大铮自 2019 年 6 月 28 日开始履行高级管理人员职务。

  本报告期内,托管人中国建设银行于 2019 年 6 月 4 日发布公告,聘请蔡亚蓉为中国建设银

  本报告期内,本基金管理人有三起劳动争议案件尚未了结,该类案件不涉及本基金。此外,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  ⅲ 有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。

  本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的行业研究的前瞻性、深度及广度进行评估,初步划定范围;

  本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和服务效果进行估,确定选用交易单元的券商。

  ③本表佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易合计支付该等券商的佣金合计。

  券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

  1 年年度最后一个市场交易日 报、上海证券报及公 2019 年 1 月 2 日

  2 旗下公开募集证券投资基金 报、上海证券报及公 2019 年 1 月 19 日

  3 英大纯债债券型证券投资基 中国证券报、公司网 2019 年 1 月 22 日

  4 增加兴业银行股份有限公司 中国证券报、公司网 2019 年 1 月 29 日

  6 增加中证金牛(北京)投资咨 中国证券报、公司网 2019 年 2 月 26 日

  7 英大纯债债券型证券投资基 中国证券报、公司网 2019 年 3 月 28 日

  9 英大纯债债券型证券投资基 中国证券报、公司网 2019 年 4 月 18 日

  10 关于增加北京植信基金销售 中国证券报、公司网 2019 年 5 月 14 日

  12 旗下基金参加中国民生银行 中国证券报、公司网 2019 年 5 月 16 日

  13 英大基金管理有限公司关于 中国证券报、公司网 2019 年 5 月 16 日

  16 英大基金管理有限公司高级 中国证券报、公司网 2019 年 5 月 24 日

  19 关于手机 APP 因系统维护暂 中国证券报、公司网 2019 年 6 月 6 日

  20 英大纯债基金份额持有人大 中国证券报、公司网 2019 年 6 月 20 日

  23 增加阳光人寿保险股份有限 中国证券报、公司网 2019 年 6 月 27 日

  24 英大基金管理有限公司高级 中国证券报、公司网 2019 年 6 月 29 日

  持有份额比例较高的投资者(“高比例投资者”)大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回,中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。

  当高比例投资者大量赎回本基金时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券,可能造成证券价格波动,导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费,相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产,可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金,计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。

  高比例投资者赎回后,可能导致基金规模较小,从而使得基金投资及运作管理的难度增加。

  高比例投资者赎回后,可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。

  当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大线 影响投资者决策的其他重要信息

  投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

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